var
définition
exemples
Phrases avec le mot var
Tout d'abord, les réponses sont toutes dans l'intervalle de confiance du modèle vars.Revue économique, 2008, Patrick Fève, Julien Matheron, Jean-Guillaume Sahuc (Cairn.info)
L'erreur de mesure mise en évidence dans les résultats précédents provient d'un problème de spécification du modèle var structurel.Revue économique, 2005, Martial Dupaigne, Patrick Fève (Cairn.info)
Son nom a souvent à l'initiale o, avec var.XVIIe siècle, 2007, Jacques Chaurand (Cairn.info)
Le second groupe de paramètres du modèle est estimé par une méthode de moments sur la base des fonctions de réponses du modèle vars.Revue économique, 2008, Patrick Fève, Julien Matheron, Jean-Guillaume Sahuc (Cairn.info)
Un autre argument consiste à considérer que l'essentiel vis-à-vis des variables incluses dans le var est qu'elles permettent d'obtenir un processus stationnaire.Revue économique, 2012, Romain Legrand (Cairn.info)
Par conséquent, la modélisation économétrique adéquate est un modèle var sur les variables prises en différence première pour les trois pays considérés.Revue économique, 2009, Imed Drine, Christophe Rault (Cairn.info)
Un modèle var qui admet une rupture à la période ?Revue économique, 2012, Romain Legrand (Cairn.info)
La var est une des mesures de référence pour l'estimation du risque extrême de marché.Revue économique, 2010, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet (Cairn.info)
Contrairement à la var, cette dernière mesure satisfait la propriété de sous-additivité.Revue économique, 2010, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet (Cairn.info)
Le modèle var non linéaire utilisé ici permet de rendre compte des relations de second ordre.Revue économique, 2011, Kamel Malik Bensafta, Semedo Gervasio (Cairn.info)
Enfin, s'il existe quatre relations de long terme entre les variables, il faudra utiliser un modèle var sur les variables prises en niveau.Revue économique, 2009, Imed Drine, Christophe Rault (Cairn.info)
Un préalable à l'estimation des paramètres mgarch est la détermination de l'ordre n1 du processus var appliqué aux rendements.Revue économique, 2011, Kamel Malik Bensafta, Semedo Gervasio (Cairn.info)
Elle suggère donc de replacer la productivité du travail par la productivité totale des facteurs dans le modèle var.Revue économique, 2005, Martial Dupaigne, Patrick Fève (Cairn.info)
On obtient un modèle var structurel à six équations que l'on estime pour chacune des composantes du pib.Revue économique, 2005, Olivier Biau, Élie Girard (Cairn.info)
Dans la section 2, nous identifions les chocs d'offre à l'aide d'un modèle vars avec des restrictions de long terme.Revue économique, 2008, Patrick Fève, Julien Matheron, Jean-Guillaume Sahuc (Cairn.info)
Les auteurs utilisent l'équation de marche aléatoire, dont l'une des propriétés fondamentales est que la variance de ces incréments est linéaire : var(xt) = t?2.Innovations, 2012, Christophe Boya (Cairn.info)
Cette étude considère l'estimation journalière des var conditionnelles aux seuils de 95 % et 99 %, communément utilisés par les institutions financières et les régulateurs.Revue économique, 2010, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet (Cairn.info)
Celui-ci correspond à la moyenne des rendements en dessous de la var estimée, pour une période et un niveau de confiance donné.Revue économique, 2010, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet (Cairn.info)
Afficher toutRéduire
Ces exemples proviennent de sites partenaires externes. Ils sont sélectionnés automatiquement et ne font pas l'objet d'une relecture par les équipes du Robert. En savoir plus.
